Tipo de cambio del peso chileno y el precio del cobre
Debido a la alta participación de ciertos productos en las exportaciones de países de la región, es que quisimos analizar el impacto del precio internacional de dichos bienes en el precio de las monedas de esos países, es decir el tipo de cambio. Analizamos el caso del Peso chileno con el precio del Cobre y el caso del Nuevo Sol peruano con el precio de Oro.
Los valores encontrados en los análisis confirmaron nuestras expectativas respecto de los coeficientes de la regresión. En los archivos adjuntos encontrarán la información.
Chilean Peso Exchange Rate - Copper Price.pdf
Precio de la soja y aceite de soja
Uno podría pensar que los precios de la soja y los del aceite de soja deberían tener una alta correlación. En el archivo adjunto encontrarán el trabajo realizado sobre este tema y los interesantes resultados que encontramos.
Soybean Analysis.pdf
Volatilidad de los commodities
Observando los mercados de opciones, encontramos que en la gran mayoría de los casos para la valuación de opciones financieras se utiliza el famoso modelo Black & Scholes. Este modelo, como muchos otros, se basa en varios supuestos simplificadores, entre los cuales se encuentra el de la volatilidad constante de los activos subyacentes. En el archivo adjunto encontrarán el trabajo desfiando este supuesto.
Volatility.pdf